PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с NFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с NFG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while NFG (National Fuel Gas Company) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 10.46%/yr for NFG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и NFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и National Fuel Gas Company (NFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -2.59%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

NFG

1 день
0.98%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.55%
1 год
-5.58%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.46%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и NFG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
NFG
National Fuel Gas Company		-2.59%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-0.24%

Correlation

The correlation between GLDM and NFG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.07

The correlation between GLDM and NFG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

National Fuel Gas Company

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с MONFG с ABBV

Доходность на риск

GLDM vs. NFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c NFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMNFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.29

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.27

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.27

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-0.58

+3.45

GLDM vs. NFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа NFG равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и NFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и NFG

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и NFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMNFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-55.49%

+31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-20.45%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-20.45%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-35.74%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-19.20%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-14.34%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

9.67%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и NFG

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMNFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.73%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

14.17%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

19.83%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

22.24%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

24.03%

-7.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и NFG

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFG
National Fuel Gas Company		2.76%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and NFG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to NFG (5.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs NFG's -55.49%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и NFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор