Сравнение COST с NFG
COST (Costco Wholesale Corporation) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 6.84%/yr for NFG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 22.27% против 6.84% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
NFG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам COST и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
NFG National Fuel Gas Company | -2.59% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between COST and NFG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
NFG:
$7.46
COST:
37.06
NFG:
10.40
COST:
2.90
NFG:
0.08
COST:
1.12
NFG:
7.22
COST:
$293.59B
NFG:
$988.24M
COST:
$11.12B
NFG:
$576.67M
COST:
$12.48B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. NFG — Ранг доходности на риск
COST
NFG
Сравнение COST c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.27 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.58 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и NFG
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -55.49% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -20.45% | +5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -20.45% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -35.74% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -44.28% | +12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -19.20% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -14.34% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 9.67% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и NFG
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.73% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 14.17% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 19.83% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 22.24% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 24.03% | -2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и NFG
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NFG в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и NFG
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
COST and NFG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to NFG (5.73%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs NFG's -55.49%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор