PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с NWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFG с NWG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NFG returned 6.84%/yr vs 16.47%/yr for NWG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и NWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и NatWest Group plc (NWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у NWG с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям NWG по среднегодовой доходности: 6.84% против 16.47% соответственно.

NFG

1 день
0.98%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.55%
1 год
-5.58%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.46%
10 лет*
6.84%

NWG

1 день
2.16%
1 месяц
8.51%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.80%
1 год
24.19%
3 года*
44.97%
5 лет*
31.11%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и NWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-2.59%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
NWG
NatWest Group plc		-1.19%81.29%92.31%-4.69%11.23%39.24%-24.92%29.18%-26.25%38.16%

Correlation

The correlation between NFG and NWG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г.

0.34

The correlation between NFG and NWG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFG:

$7.27B

NWG:

$33.35B

EPS

NFG:

$7.46

NWG:

£2.95

Коэффициент P/E

NFG:

10.40

NWG:

4.19

Коэффициент PEG

NFG:

0.08

NWG:

0.16

Коэффициент P/S

NFG:

7.22

NWG:

0.85

Коэффициент P/B

NFG:

1.90

NWG:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

NFG:

$988.24M

NWG:

£29.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFG:

$576.67M

NWG:

£16.97B

EBITDA (12 мес.)

NFG:

$1.41B

NWG:

£9.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

NatWest Group plc

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с MONFG с ABBV
Часто сравнивают с NWG:
NWG с BROSNWG с LGEN.LNWG с HSBCNWG с GSKNWG с MAINNWG с GLEN.LNWG с EPD

Доходность на риск

NFG vs. NWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NWG
Ранг доходности на риск NWG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c NWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFGNWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.77

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.25

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.01

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

2.52

-3.09

NFG vs. NWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NWG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и NWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFG и NWG

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и NWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGNWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-96.96%

+41.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-24.03%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-34.62%

+14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-40.56%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-67.34%

+23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.20%

-70.25%

+51.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-86.19%

+71.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

9.64%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и NWG

Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.73%, в то время как у NatWest Group plc (NWG) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGNWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

9.45%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

24.48%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

31.76%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

33.59%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

38.28%

-14.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и NWG

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NWG в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFG
National Fuel Gas Company		2.76%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%
NWG
NatWest Group plc		5.28%3.69%4.36%9.42%11.57%2.74%4.59%9.75%0.91%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и NWG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
-651.51M
7.39B
(NFG) Общая выручка
(NWG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NFG значения в USD, NWG значения в GBP

Сравнение рентабельности NFG и NWG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Fuel Gas Company и NatWest Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
46.2%
59.0%
Активы портфеля
NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

NWG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

NWG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

NWG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

Часто задаваемые вопросы

NFG and NWG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWG has higher volatility (9.45%) compared to NFG (5.73%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs NWG's -96.96%.

NWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и NWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор