PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 4.80%/yr for ADP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и ADP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%-3.03%

Correlation

The correlation between GLDM and ADP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

-0.01

The correlation between GLDM and ADP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

GLDM vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-1.02

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-1.41

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.83

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.65

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-1.21

+4.08

GLDM vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и ADP

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-59.51%

+35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-38.16%

+13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-40.78%

+16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-40.78%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-28.50%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-12.59%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

20.40%

-11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и ADP

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.73%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

9.18%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

20.54%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

24.29%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

22.07%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

24.49%

-7.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и ADP

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and ADP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.18%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs ADP's -59.51%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор