ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	2%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	2%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	All Cap Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	15%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	15%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 февр. 2018 г., начальной даты VFMO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks	-3.78%	14.49%	-5.52%	10.16%	17.37%	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-3.64%	14.17%	-5.14%	10.03%	15.30%	11.75%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.28%	13.71%	-4.52%	10.70%	15.89%	12.40%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-8.02%	21.43%	-8.47%	11.41%	18.79%	19.31%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.79%	6.00%	-9.18%	2.30%	12.67%	10.38%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.30%	14.99%	-1.52%	10.22%	13.48%	8.82%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	-0.70%	9.66%	-3.12%	9.31%	13.78%	9.48%
VUG Vanguard Growth ETF	-5.35%	17.75%	-4.30%	13.74%	16.72%	14.66%
META Meta Platforms, Inc.	2.23%	17.15%	1.24%	27.00%	23.20%	22.71%
NVDA NVIDIA Corporation	-12.59%	21.88%	-21.15%	29.85%	72.35%	72.94%
MSFT Microsoft Corporation	4.16%	23.58%	3.41%	7.55%	19.98%	26.84%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.45%	12.55%	-8.56%	2.17%	10.09%	24.46%
GOOG Alphabet Inc	-18.12%	6.26%	-14.36%	-8.57%	17.71%	19.36%
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	-4.13%	17.15%	-8.22%	6.82%	15.95%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.79%	-1.79%	-6.08%	-0.91%	2.42%								-3.78%
2024	2.00%	6.14%	3.52%	-4.40%	5.41%	3.59%	1.31%	1.93%	2.12%	-0.40%	6.08%	-2.60%	26.94%
2023	7.53%	-1.53%	4.59%	1.09%	2.18%	6.42%	3.84%	-1.81%	-4.98%	-2.51%	9.68%	5.47%	33.01%
2022	-6.05%	-2.88%	3.41%	-9.50%	0.49%	-8.71%	9.02%	-3.94%	-9.62%	7.23%	6.11%	-5.96%	-20.66%
2021	0.01%	3.30%	3.56%	5.09%	0.83%	3.21%	1.46%	3.36%	-4.70%	6.84%	-0.34%	3.23%	28.53%
2020	0.61%	-7.28%	-12.03%	13.30%	5.76%	3.02%	6.03%	7.63%	-3.72%	-2.07%	11.57%	4.06%	26.55%
2019	8.40%	3.86%	2.34%	4.19%	-6.85%	7.11%	1.78%	-1.71%	1.48%	2.60%	3.72%	3.02%	33.31%
2018		-0.41%	-2.39%	0.33%	3.74%	0.29%	3.13%	4.16%	0.10%	-8.17%	0.99%	-8.80%	-7.73%

Комиссия

Комиссия ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFMO

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Total World Stock ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.51	0.84	1.12	0.52	1.99
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.56	0.92	1.13	0.58	2.25
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.39	0.71	1.10	0.41	1.34
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.14	0.35	1.05	0.17	0.57
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.58	0.93	1.13	0.62	2.71
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.59	0.98	1.14	0.69	2.73
VUG Vanguard Growth ETF	0.56	0.91	1.13	0.59	2.01
META Meta Platforms, Inc.	0.75	1.32	1.17	0.85	2.66
NVDA NVIDIA Corporation	0.51	1.02	1.13	0.74	1.85
MSFT Microsoft Corporation	0.30	0.57	1.07	0.29	0.63
AMZN Amazon.com, Inc.	0.07	0.31	1.04	0.06	0.16
GOOG Alphabet Inc	-0.28	-0.15	0.98	-0.27	-0.59
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.27	0.53	1.07	0.27	0.87

ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.51%	1.42%	1.53%	1.72%	1.31%	1.46%	1.74%	1.89%	1.53%	1.74%	1.81%	1.64%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.35%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.56%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.03%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.90%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.93%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
VUG Vanguard Growth ETF	0.50%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.51%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.85%	0.72%	0.89%	1.72%	0.81%	0.45%	1.23%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks показал максимальную просадку в 33.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks составляет 8.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.15%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-26.58%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	291	8 дек. 2023 г.	491
-20.89%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	77	16 апр. 2019 г.	135
-19.77%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.8%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	35	11 нояб. 2020 г.	49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks составляет 11.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	META	NVDA	AMZN	SCHD	VYM	GOOG	MSFT	VFMO	VGT	VT	VUG	VTI	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.64	0.68	0.68	0.80	0.84	0.73	0.78	0.84	0.91	0.96	0.94	0.99	1.00	0.99
META	0.64	1.00	0.56	0.63	0.37	0.39	0.66	0.62	0.55	0.66	0.61	0.71	0.63	0.64	0.67
NVDA	0.68	0.56	1.00	0.61	0.40	0.41	0.57	0.65	0.62	0.80	0.65	0.77	0.67	0.68	0.73
AMZN	0.68	0.63	0.61	1.00	0.37	0.39	0.68	0.71	0.57	0.73	0.63	0.78	0.67	0.68	0.71
SCHD	0.80	0.37	0.40	0.37	1.00	0.96	0.46	0.47	0.69	0.60	0.80	0.62	0.81	0.81	0.77
VYM	0.84	0.39	0.41	0.39	0.96	1.00	0.47	0.48	0.73	0.62	0.84	0.64	0.84	0.84	0.80
GOOG	0.73	0.66	0.57	0.68	0.46	0.47	1.00	0.73	0.57	0.73	0.68	0.78	0.71	0.73	0.74
MSFT	0.78	0.62	0.65	0.71	0.47	0.48	0.73	1.00	0.62	0.85	0.71	0.85	0.75	0.77	0.79
VFMO	0.84	0.55	0.62	0.57	0.69	0.73	0.57	0.62	1.00	0.80	0.85	0.81	0.87	0.84	0.88
VGT	0.91	0.66	0.80	0.73	0.60	0.62	0.73	0.85	0.80	1.00	0.86	0.97	0.90	0.91	0.94
VT	0.96	0.61	0.65	0.63	0.80	0.84	0.68	0.71	0.85	0.86	1.00	0.89	0.97	0.96	0.96
VUG	0.94	0.71	0.77	0.78	0.62	0.64	0.78	0.85	0.81	0.97	0.89	1.00	0.93	0.94	0.96
VTI	0.99	0.63	0.67	0.67	0.81	0.84	0.71	0.75	0.87	0.90	0.97	0.93	1.00	0.99	0.99
VOO	1.00	0.64	0.68	0.68	0.81	0.84	0.73	0.77	0.84	0.91	0.96	0.94	0.99	1.00	0.99
Portfolio	0.99	0.67	0.73	0.71	0.77	0.80	0.74	0.79	0.88	0.94	0.96	0.96	0.99	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 февр. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ANDY'S 8 Holdings + 5 stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество