PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.74%/yr vs 11.90%/yr for VYM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VT и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность 12.24%, а VYM немного выше – 12.47%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.74% против 11.90% соответственно.

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VT and VYM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.87

The correlation between VT and VYM shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и VYM

Секторы
VT
VYM

Технологии

27.8%
17.7%

Финансовые услуги

15.9%
20.5%

Промышленность

12.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.5%

Здравоохранение

8.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.1%

Энергетика

4.3%
9.8%

Сырьевые материалы

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
5.7%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Технологии

VT
27.8%
VYM
17.7%

Финансовые услуги

VT
15.9%
VYM
20.5%

Промышленность

VT
12.0%
VYM
12.1%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
VYM
6.7%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
VYM
3.5%

Здравоохранение

VT
8.1%
VYM
12.2%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
VYM
8.1%

Энергетика

VT
4.3%
VYM
9.8%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
VYM
3.5%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
VYM
5.7%

Недвижимость

VT
2.4%
VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VT vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.56

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.65

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.93

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

14.76

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VT и VYM

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-56.98%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.69%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-14.46%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-15.84%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-35.21%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.43%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.19%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.78%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VYM

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.77%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.67%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

10.28%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

13.96%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.34%

+0.89%

Сравнение комиссий VT и VYM

VT берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VYM

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VT and VYM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to VYM (2.77%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VT leads with 12.74% vs 11.90% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.74% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.59% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while VYM is Dividend. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор