Сравнение META с VUG
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, META returned 18.14%/yr vs 18.30%/yr for VUG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 18.14%, а акции VUG немного впереди с 18.30%.
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
VUG
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 18.30%
Сравнение доходности по годам META и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
VUG Vanguard Growth ETF | 7.94% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between META and VUG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.63 |
The correlation between META and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. VUG — Ранг доходности на риск
META
VUG
Сравнение META c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.60 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 5.50 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и VUG
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -50.68% | -26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -16.53% | -16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -22.85% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -35.61% | -41.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -35.61% | -41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -2.90% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -7.09% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 4.79% | +11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и VUG
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 6.32% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 13.28% | +14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 16.65% | +19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.10% | 22.34% | +21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 21.51% | +17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и VUG
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности VUG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
META and VUG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (11.35%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VUG's -50.68%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор