PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение VT с VOO

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или VOO.

Основные характеристики


VTVOO
Дох-ть с нач. г.4.49%6.90%
Дох-ть за 1 год22.10%30.78%
Дох-ть за 3 года5.65%10.97%
Дох-ть за 5 лет10.39%14.57%
Дох-ть за 10 лет8.63%12.75%
Коэф-т Шарпа1.842.47
Дневная вол-ть12.15%12.28%
Макс. просадка-50.27%-33.99%
Current Drawdown-0.02%0.00%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между VT и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VT и VOO

С начала года, VT показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
243.11%
496.28%
VT
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов VT и VOO

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOO в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Сравнение комиссий VT и VOO

VT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Сравнение VT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.47

Сравнение коэффициента Шарпа VT и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VT и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.84
2.47
VT
VOO

Сравнение просадок VT и VOO

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VT и VOO


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.02%
0
VT
VOO

Сравнение волатильности VT и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.44%
3.93%
VT
VOO