PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VT и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
270.06%
538.86%
VT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VT:

0.57

VOO:

0.50

Коэф-т Сортино

VT:

0.91

VOO:

0.82

Коэф-т Омега

VT:

1.13

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

VT:

0.61

VOO:

0.51

Коэф-т Мартина

VT:

2.79

VOO:

2.15

Индекс Язвы

VT:

3.60%

VOO:

4.46%

Дневная вол-ть

VT:

17.64%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

VT:

-50.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VT:

-8.32%

VOO:

-12.40%

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.23% против 11.74% соответственно.


VT

С начала года

-3.26%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-3.47%

1 год

7.81%

5 лет

13.31%

10 лет

8.23%

VOO

С начала года

-8.36%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.76%

1 год

7.28%

5 лет

15.41%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VT и VOO

VT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VT: 0.57
VOO: 0.50
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VT: 0.91
VOO: 0.82
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VT: 1.13
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VT: 0.61
VOO: 0.51
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VT: 2.79
VOO: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.50
VT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VOO

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOO в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.42%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VT и VOO

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.32%
-12.40%
VT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 12.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.64%
13.76%
VT
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab