PortfoliosLab logo
Сравнение VYM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VYM и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VYM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
410.91%
557.08%
VYM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VYM:

0.50

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VYM:

0.80

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VYM:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VYM:

0.55

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VYM:

2.32

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VYM:

3.42%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VYM:

15.84%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VYM:

-56.98%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VYM:

-8.11%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VYM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.07% соответственно.


VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-2.62%

1 год

7.98%

5 лет

13.52%

10 лет

9.19%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VYM и VOO

VYM берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VYM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VYM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VYM: 0.50
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VYM: 0.80
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VYM: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VYM: 0.55
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VYM: 2.32
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.54
VYM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VOO

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VYM и VOO

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-9.90%
VYM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VOO

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 11.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.36%
13.96%
VYM
VOO