PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с VYM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 24.81%/yr vs 11.65%/yr for VYM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VGT и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 24.81% против 11.65% соответственно.

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%

VYM

1 день
-1.35%
1 месяц
0.82%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.21%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.90%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VGT and VYM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VGT and VYM has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGT и VYM

Секторы
VGT
VYM

Технологии

98.5%
17.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.5%

Финансовые услуги

0.5%
20.5%

Промышленность

0.4%
12.1%

Энергетика

0.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
6.7%

Сырьевые материалы

0.0%
3.5%

Здравоохранение

0.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

VGT
98.5%
VYM
17.7%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
VYM
3.5%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
VYM
20.5%

Промышленность

VGT
0.4%
VYM
12.1%

Энергетика

VGT
0.3%
VYM
9.8%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
VYM
6.7%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
VYM
3.5%

Здравоохранение

VGT
0.0%
VYM
12.2%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

VYM
8.1%

Недвижимость

VGT

-

VYM
0.0%

Коммунальные услуги

VGT

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VGT vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.45

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.47

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.78

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

14.19

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.72

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VGT и VYM

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-56.98%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-6.69%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-14.46%

-12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-15.84%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-35.21%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-1.82%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.19%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.78%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VYM

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

3.08%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

7.73%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

10.35%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

13.97%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

16.34%

+8.34%

Сравнение комиссий VGT и VYM

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VYM

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VYM в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.22%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VGT and VYM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.29%) compared to VYM (3.08%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.81% vs 11.65% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.81% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

VYM has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while VYM is Dividend. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор