PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с VT

Последнее обновление 3 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.65%/yr vs 12.84%/yr for VT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VOO charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VOO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.65% против 12.84% соответственно.

VOO

1 день
0.14%
1 месяц
5.39%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.11%
1 год
29.68%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.65%

VT

1 день
0.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.61%
1 год
30.72%
3 года*
21.29%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.69%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		13.23%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VOO and VT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VOO and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и VT

Секторы
VOO
VT

Технологии

35.7%
27.8%

Финансовые услуги

11.6%
15.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Здравоохранение

8.5%
8.1%

Промышленность

8.3%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Технологии

VOO
35.7%
VT
27.8%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
VT
15.9%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
VT
9.5%

Здравоохранение

VOO
8.5%
VT
8.1%

Промышленность

VOO
8.3%
VT
12.0%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
VT
4.8%

Энергетика

VOO
3.5%
VT
4.3%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
VT
2.7%

Недвижимость

VOO
1.9%
VT
2.4%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
VT
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVVVOO с VGT
Часто сравнивают с VT:
VT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DEVT с QQQ

Доходность на риск

VOO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.44

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

3.36

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

3.27

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.95

14.59

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.44

+0.45

Просадки

Сравнение просадок VOO и VT

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-50.27%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.67%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-16.51%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-26.38%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-34.24%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-7.02%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.17%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VT

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.75%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

10.13%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.67%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.04%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.23%

+0.78%

Сравнение комиссий VOO и VT

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VT

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VT в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VOO and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.75%) compared to VOO (2.74%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.65% vs 12.84% for VT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.65% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

VT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.02% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while VT is Global Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.06% for VT.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор