Сравнение VFMO с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VFMO и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -6.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и VYM
VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMO vs. VYM — Ранг доходности на риск
VFMO
VYM
Сравнение VFMO c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.70 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.56 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 6.86 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.19 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и VYM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и VYM
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и VYM
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -56.98% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -11.32% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -15.84% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.91% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -7.25% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.57% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и VYM
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 3.60% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 7.96% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 15.14% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 13.97% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 16.33% | +7.31% |