PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) Коэффициент Шарпа: 2.53

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2026 г.

VOO, or the Vanguard S&P 500 ETF, is a passively managed exchange-traded fund that aims to replicate the performance of the S&P 500 Index. This index is a benchmark for the U.S. stock market, representing the country's 500 largest publicly traded companies. By investing in VOO, investors can gain exposure to a diversified portfolio of these large-cap stocks. The fund was launched on September 7, 2010, and is managed by Vanguard, one of the world's largest investment management companies. It has an expense ratio of 0.03%, which is considered very low compared to other ETFs and mutual funds, making VOO a popular choice for investors looking for low-cost exposure to the S&P 500.

Коэффициент Шарпа VOO равен 2.53, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.53 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа VOO

Ранг коэффициента Шарпа VOO: 76.977
Выше среднего

VOO опережает 76.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция VOO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа VOO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.90 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.90 до 2.51
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.51 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.86+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.77 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Vanguard S&P 500 ETF с другими ETF в категории S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность VOO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
PMMYPGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May5.48
CPSPCalamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April5.18
HIBLDirexion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares4.74
PMFBPGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February3.94
CPSMCalamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May3.92
PMJAPGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January3.90
RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF3.76
CPSTCalamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September3.66
MAYMFT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May3.61
SPHBInvesco S&P 500® High Beta ETF3.35
VOOVanguard S&P 500 ETF2.53

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа VOO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда VOO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

VOO действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель