Сравнение VUG с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VUG и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUG и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUG и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 16.16% против 11.22% соответственно.
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и VYM
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUG vs. VYM — Ранг доходности на риск
VUG
VYM
Сравнение VUG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUG | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.56 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 6.86 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VUG и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и VYM
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и VYM
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -56.98% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -11.32% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -15.84% | -19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -35.21% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -4.91% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.25% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.57% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и VYM
Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 3.60% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 7.96% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 15.14% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 13.97% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.33% | +5.05% |