PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUG с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUG и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUG и VYM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 16.16% против 11.22% соответственно.


VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Growth ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий VUG и VYM

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VUG vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUGVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.70

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

6.86

-2.71

VUG vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUGVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.19

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между VUG и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и VYM

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VYM в 2.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок VUG и VYM

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VYM.


Загрузка...

Показатели просадок


VUGVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-56.98%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-11.32%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-15.84%

-19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-35.21%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-4.91%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-7.25%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.57%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и VYM

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VUGVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

3.60%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

7.96%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

15.14%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

13.97%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

16.33%

+5.05%