PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9219355081
CUSIP921935508
ЭмитентVanguard
Дата выпуска13 февр. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияAll Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VFMO составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VFMO с MTUM, VFMO с QMOM, VFMO с VOO, VFMO с MMTM, VFMO с QQQ, VFMO с VCEB, VFMO с VFMF, VFMO с VIG, VFMO с AVUV, VFMO с BLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.50%
8.80%
VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF показал доход в 20.52% с начала года и 36.24% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.52%18.13%
1 месяц2.06%1.45%
6 месяцев7.49%8.81%
1 год36.24%26.52%
5 лет (среднегодовая)14.97%13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.20%9.18%3.37%-6.22%5.75%0.33%3.85%1.50%20.52%
20234.05%-2.34%-2.58%-0.97%0.43%8.59%3.22%-3.45%-6.03%-5.08%11.89%9.33%16.25%
2022-8.96%1.27%3.26%-8.43%2.35%-9.58%8.36%-0.39%-7.64%12.87%2.14%-6.00%-12.84%
20215.27%5.65%-1.01%2.73%1.41%2.02%-1.96%3.39%-3.32%6.71%-3.72%1.14%19.16%
20200.59%-7.34%-15.77%13.55%7.97%3.90%6.87%4.82%-1.29%-2.42%14.68%6.17%31.36%
201910.05%5.55%0.41%1.94%-3.46%6.03%2.05%-1.09%-2.65%1.58%3.79%1.72%28.22%
2018-0.44%0.04%-0.39%5.96%-0.17%1.57%6.63%-1.24%-10.59%-0.96%-10.89%-11.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VFMO среди ETFs на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 6969
VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VFMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFMO, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFMO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFMO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFMO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFMO, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.08

Коэффициент Шарпа

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.84
2.10
VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard U.S. Momentum Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$1.00$1.17$1.97$1.07$0.51$1.06$0.48

Дивидендный доход

0.63%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.47
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.37$1.17
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.56$1.97
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.50$1.07
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.51
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.36$1.06
2018$0.17$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.97%
-0.58%
VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF показал максимальную просадку в 36.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard U.S. Momentum Factor ETF составляет 1.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.77%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9030 июл. 2020 г.113
-27.21%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.327
-25.8%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.3402 февр. 2024 г.561
-12.18%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.
-11.06%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.11111 авг. 2021 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard U.S. Momentum Factor ETF составляет 6.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.28%
4.08%
VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)