PortfoliosLab logo
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9219355081

CUSIP

921935508

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

13 февр. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VFMO составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMO: 0.13%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.54%
102.30%
VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF показал доход в -7.79% с начала года и 5.70% за последние 12 месяцев.


VFMO

С начала года

-7.79%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-6.33%

1 год

5.70%

5 лет

15.72%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.08%-4.29%-8.05%-0.29%-7.79%
20242.20%9.18%3.37%-6.22%5.75%0.33%3.85%1.50%1.83%0.60%10.02%-7.48%26.14%
20234.05%-2.34%-2.58%-0.97%0.43%8.59%3.22%-3.45%-6.03%-5.08%11.89%9.33%16.25%
2022-8.96%1.27%3.26%-8.43%2.35%-9.58%8.36%-0.39%-7.64%12.87%2.14%-6.00%-12.84%
20215.27%5.65%-1.01%2.73%1.41%2.02%-1.96%3.39%-3.32%6.71%-3.72%1.14%19.16%
20200.59%-7.34%-15.77%13.55%7.97%3.90%6.87%4.82%-1.29%-2.42%14.68%6.17%31.36%
201910.05%5.55%0.41%1.94%-3.46%6.03%2.05%-1.09%-2.65%1.58%3.79%1.72%28.22%
2018-0.44%0.04%-0.39%5.96%-0.17%1.57%6.63%-1.24%-10.59%-0.96%-10.89%-11.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VFMO составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VFMO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFMO: 0.24
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VFMO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFMO: 0.51
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VFMO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VFMO: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VFMO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFMO: 0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VFMO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFMO: 0.85
^GSPC: 1.94

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.46
VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard U.S. Momentum Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.34$1.19$1.17$1.97$1.07$0.51$1.06$0.48

Дивидендный доход

0.89%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.44$1.19
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.37$1.17
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.56$1.97
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.50$1.07
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.19$0.51
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.36$1.06
2018$0.17$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.81%
-10.07%
VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF показал максимальную просадку в 36.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard U.S. Momentum Factor ETF составляет 14.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.77%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9030 июл. 2020 г.113
-27.21%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.327
-25.8%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.3402 февр. 2024 г.561
-24.4%27 нояб. 2024 г.898 апр. 2025 г.
-12.18%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard U.S. Momentum Factor ETF составляет 15.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.37%
14.23%
VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)