PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGTVTI
Дох-ть с нач. г.8.75%9.87%
Дох-ть за 1 год43.79%33.77%
Дох-ть за 3 года14.58%9.60%
Дох-ть за 5 лет22.39%14.26%
Дох-ть за 10 лет20.57%12.39%
Коэф-т Шарпа2.422.81
Дневная вол-ть17.82%11.94%
Макс. просадка-54.63%-55.45%
Current Drawdown-0.72%0.00%

Корреляция

0.87
-1.001.00

Корреляция между VGT и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGT и VTI

С начала года, VGT показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 20.57% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,182.05%
591.51%
VGT
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий VGT и VTI

VGT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.42
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81

Сравнение коэффициента Шарпа VGT и VTI

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VGT и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.42
2.81
VGT
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VTI

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.69%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VGT и VTI

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGT и VTI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.72%
0
VGT
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VTI

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.36%
2.80%
VGT
VTI