PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.62%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VGT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 30.49%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 25.62% против 15.04% соответственно.

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VGT and VTI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.87

The correlation between VGT and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и VTI

Секторы
VGT
VTI

Технологии

98.5%
33.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.3%

Финансовые услуги

0.5%
12.0%

Промышленность

0.4%
9.8%

Энергетика

0.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.0%

Сырьевые материалы

0.0%
2.0%

Здравоохранение

0.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

VGT
98.5%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
VTI
10.3%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
VTI
12.0%

Промышленность

VGT
0.4%
VTI
9.8%

Энергетика

VGT
0.3%
VTI
3.7%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
VTI
10.0%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
VTI
2.0%

Здравоохранение

VGT
0.0%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

VTI
4.7%

Недвижимость

VGT

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

VGT

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VGT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.38

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.24

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.24

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

14.94

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.38

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.82

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VGT и VTI

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-55.45%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-8.92%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-19.30%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-25.36%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-35.00%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.26%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-8.03%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.93%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VTI

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.90%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

9.13%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

12.17%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

17.40%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

18.30%

+6.30%

Сравнение комиссий VGT и VTI

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VTI

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VGT and VTI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.62% vs 15.04% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.62% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.31% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.03% for VTI.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор