PortfoliosLab logo
Сравнение VGT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGT и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,241.63%
630.25%
VGT
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGT:

0.37

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

VGT:

0.71

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

VGT:

1.10

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VGT:

0.41

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

VGT:

1.41

VTI:

1.99

Индекс Язвы

VGT:

7.90%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

VGT:

29.95%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

VGT:

-54.63%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VGT:

-15.44%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.91% против 11.56% соответственно.


VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.52%

10 лет

18.91%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGT и VTI

VGT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGT и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGT: 0.37
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGT: 0.71
VTI: 0.80
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VGT: 1.10
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGT: 0.41
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGT: 1.41
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.47
VGT
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VTI

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VGT и VTI

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.44%
-10.40%
VGT
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VTI

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.16%
14.83%
VGT
VTI