PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFMO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFMO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.21%
11.28%
VFMO
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%.


VFMO

С начала года

29.69%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

13.04%

1 год

45.65%

5 лет (среднегодовая)

16.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

24.51%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.38%

1 год

32.00%

5 лет (среднегодовая)

15.30%

10 лет (среднегодовая)

13.12%

Основные характеристики


VFMOVOO
Коэф-т Шарпа2.342.64
Коэф-т Сортино3.103.53
Коэф-т Омега1.391.49
Коэф-т Кальмара2.903.81
Коэф-т Мартина14.5517.34
Индекс Язвы3.06%1.86%
Дневная вол-ть19.01%12.20%
Макс. просадка-36.77%-33.99%
Текущая просадка-4.20%-2.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFMO и VOO

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFMO и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFMO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFMO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.342.64
Коэффициент Сортино VFMO, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.103.53
Коэффициент Омега VFMO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.49
Коэффициент Кальмара VFMO, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.903.81
Коэффициент Мартина VFMO, с текущим значением в 14.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.5517.34
VFMO
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.64
VFMO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и VOO

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VOO в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.66%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и VOO

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.20%
-2.16%
VFMO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и VOO

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
4.09%
VFMO
VOO