PortfoliosLab logo
Сравнение VFMO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFMO и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFMO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.54%
127.52%
VFMO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMO:

0.24

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VFMO:

0.51

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VFMO:

1.07

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VFMO:

0.25

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VFMO:

0.85

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VFMO:

7.24%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VFMO:

25.63%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VFMO:

-36.77%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VFMO:

-14.81%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


VFMO

С начала года

-7.79%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-6.33%

1 год

5.70%

5 лет

15.72%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFMO и VOO

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFMO: 0.13%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFMO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFMO: 0.24
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VFMO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFMO: 0.51
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VFMO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFMO: 1.07
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VFMO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFMO: 0.25
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VFMO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFMO: 0.85
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.54
VFMO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и VOO

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и VOO

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.81%
-9.90%
VFMO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и VOO

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.37%
13.96%
VFMO
VOO