PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с SCHD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. VFMO is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 14.45%/yr vs 8.90%/yr for SCHD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.96%.

VFMO

1 день
1.28%
1 месяц
6.71%
С начала года
26.55%
6 месяцев
26.16%
1 год
48.27%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
19.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
25.99%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		26.55%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.96%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-4.21%

Correlation

The correlation between VFMO and SCHD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VFMO and SCHD has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VFMO и SCHD

Секторы
VFMO
SCHD

Промышленность

24.7%
7.4%

Здравоохранение

22.9%
18.4%

Технологии

17.5%
19.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.7%

Энергетика

7.3%
14.6%

Финансовые услуги

6.5%
9.1%

Сырьевые материалы

6.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
18.5%

Коммунальные услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Промышленность

VFMO
24.7%
SCHD
7.4%

Здравоохранение

VFMO
22.9%
SCHD
18.4%

Технологии

VFMO
17.5%
SCHD
19.4%

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
SCHD
6.7%

Энергетика

VFMO
7.3%
SCHD
14.6%

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
SCHD
9.1%

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
SCHD
6.0%

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
SCHD
18.5%

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
SCHD
0.0%

Недвижимость

VFMO
0.1%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VFMO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.39

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.69

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

5.66

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

13.87

+2.59

VFMO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMO и SCHD

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-33.37%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-4.61%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-16.13%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-16.85%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.31%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.88%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и SCHD

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

3.14%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

7.56%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

10.94%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

14.39%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

16.72%

+6.91%

Сравнение комиссий VFMO и SCHD

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и SCHD

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.61%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and SCHD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.34%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.45% vs 8.90% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.45% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for VFMO.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.61% for VFMO.

VFMO is categorized as Momentum, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор