Сравнение META с VGT

С начала года, META показывает доходность 67.99%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 30.51%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 22.85% против 20.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VGT в 0.59%

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.