PortfoliosLab logo
Сравнение META с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между META и VGT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности META и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,267.24%
806.16%
META
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

META:

0.23

VGT:

0.29

Коэф-т Сортино

META:

0.58

VGT:

0.61

Коэф-т Омега

META:

1.08

VGT:

1.08

Коэф-т Кальмара

META:

0.25

VGT:

0.32

Коэф-т Мартина

META:

0.85

VGT:

1.12

Индекс Язвы

META:

10.05%

VGT:

7.76%

Дневная вол-ть

META:

37.40%

VGT:

29.73%

Макс. просадка

META:

-76.74%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

META:

-29.31%

VGT:

-19.72%

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -11.06%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 20.47% против 18.07% соответственно.


META

С начала года

-11.06%

1 месяц

-15.93%

6 месяцев

-7.55%

1 год

5.25%

5 лет

22.52%

10 лет

20.47%

VGT

С начала года

-16.45%

1 месяц

-9.71%

6 месяцев

-12.88%

1 год

5.50%

5 лет

18.24%

10 лет

18.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности META и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение META c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа META, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
META: 0.23
VGT: 0.29
Коэффициент Сортино META, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
META: 0.58
VGT: 0.61
Коэффициент Омега META, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
META: 1.08
VGT: 1.08
Коэффициент Кальмара META, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
META: 0.25
VGT: 0.32
Коэффициент Мартина META, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
META: 0.85
VGT: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.29
META
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и VGT

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VGT в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
META
Meta Platforms, Inc.
0.39%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок META и VGT

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.31%
-19.72%
META
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности META и VGT

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 18.77%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.42%
18.77%
META
VGT