Forever Portfolio. Balanced Hybrid

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Gold, Precious Metals	25%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	20%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	10%
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	Leveraged Equities	5%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	5%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	Utilities Equities	5%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	5%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5%
USD ProShares Ultra Semiconductors	Leveraged Equities, Semiconductors	5%
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	Silver, Precious Metals	0%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Forever Portfolio. Balanced Hybrid и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.85%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Forever Portfolio. Balanced Hybrid	-4.62%	-2.39%	16.68%	16.98%	42.31%	37.90%	25.23%	—
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	-0.05%	-3.66%	13.02%	8.93%	-3.70%	25.13%	21.49%	22.40%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	-2.18%	-3.53%	30.72%	29.51%	39.56%	13.78%	11.98%	8.48%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	-0.97%	1.95%	5.60%	5.50%	18.08%	15.58%	10.63%	—
FDVV Fidelity High Dividend ETF	-1.01%	1.90%	7.82%	8.02%	22.59%	19.99%	13.24%	—
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	-10.65%	-4.00%	10.80%	-0.23%	29.89%	53.03%	26.41%	—
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	-3.67%	-8.63%	0.06%	2.68%	30.23%	29.91%	17.81%	—
JNJ Johnson & Johnson	2.02%	5.78%	13.72%	16.55%	53.90%	17.11%	10.05%	10.21%
JPM JPMorgan Chase & Co.	0.48%	3.40%	-2.12%	0.11%	19.84%	33.89%	16.32%	20.14%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	19.50%	5.64%	12.37%	48.00%	37.66%	42.48%	33.36%
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	-8.10%	-15.72%	-4.38%	16.39%	88.63%	41.92%	19.25%	14.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Forever Portfolio. Balanced Hybrid закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.31%	3.28%	-4.56%	10.62%	5.93%	-4.07%							16.68%
2025	4.85%	1.21%	-2.90%	2.27%	6.08%	5.95%	2.23%	1.61%	6.68%	3.32%	2.69%	-0.33%	38.79%
2024	3.26%	7.66%	5.47%	-1.77%	6.60%	4.03%	0.37%	3.82%	2.03%	1.48%	3.31%	-1.33%	40.48%
2023	5.54%	-3.04%	6.15%	1.77%	1.41%	4.97%	3.84%	-0.20%	-3.56%	0.13%	7.03%	4.82%	32.14%
2022	-4.67%	0.67%	5.10%	-6.29%	-0.12%	-6.17%	5.42%	-4.38%	-7.16%	5.97%	7.74%	-4.04%	-9.18%
2021	0.95%	0.18%	0.68%	3.90%	3.30%	2.21%	2.06%	2.88%	-3.80%	6.58%	-0.41%	3.53%	23.98%

Метрики бенчмарка

Forever Portfolio. Balanced Hybrid has an annualized alpha of 12.87%, beta of 0.76, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2018.

This portfolio captured 105.20% of S&P 500 Index gains but only 63.35% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.87% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 12.87%

Бета: 0.76

R²: 0.82

Участие в росте: 105.20%

Участие в снижении: 63.35%

Комиссия

Комиссия Forever Portfolio. Balanced Hybrid составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

USD

ProShares Ultra Semiconductors

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

SIVR

abrdn Physical Silver Shares ETF

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Forever Portfolio. Balanced Hybrid имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forever Portfolio. Balanced Hybrid и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.95	2.01	+0.95
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.69	2.71	+0.97
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.56	1.36	+0.20
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.28	2.69	+2.59
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	22.95	12.34	+10.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COST Costco Wholesale Corporation	32	-0.18	-0.12	0.99	-0.21	-0.47
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	75	2.17	2.81	1.38	5.26	12.12
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	71	2.09	3.08	1.37	3.18	11.49
FDVV Fidelity High Dividend ETF	73	2.36	3.28	1.44	2.56	10.62
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	22	0.75	1.23	1.15	0.73	1.91
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	32	1.07	1.45	1.22	1.43	3.63
JNJ Johnson & Johnson	95	3.30	4.77	1.59	5.07	15.08
JPM JPMorgan Chase & Co.	68	1.00	1.42	1.18	1.40	3.33
LLY Eli Lilly and Company	76	1.29	1.86	1.25	2.07	5.16
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	45	1.53	1.82	1.31	2.13	4.53

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Forever Portfolio. Balanced Hybrid имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.95
За 5 лет: 1.66
За всё время: 1.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Forever Portfolio. Balanced Hybrid за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.92%	1.02%	1.22%	1.66%	1.13%	0.74%	1.12%	1.24%	1.22%	1.21%	1.22%	0.87%
Активы портфеля:
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.55%	3.33%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.41%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	2.73%	2.89%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.66%	1.04%	0.00%
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	2.25%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.89%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
LLY Eli Lilly and Company	0.57%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Forever Portfolio. Balanced Hybrid показал максимальную просадку в 24.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка Forever Portfolio. Balanced Hybrid составляет 5.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-24.85%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 17d	4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.89%окт. 2022 г.	6mo 17d	7mo 14d	1y 1moмарт 2022 г. - май 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.65%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 7d	2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-13.83%дек. 2018 г.	2mo 22d	2mo 19d	5mo 11dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Откат 2024 года2024	-9.06%авг. 2024 г.	27d	16d	1mo 13dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 7.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.84	1.66	1.62	1.55

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.55, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Forever Portfolio. Balanced Hybrid с S&P 500 Index

Корреляция Forever Portfolio. Balanced Hybrid с S&P 500 Index составляет 0.74 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.82
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FDVV: 0.88, а самая низкая у GLDM: 0.08.

0.08

0.21

0.24

0.30

0.35

0.35

0.45

0.52

0.61

0.77

0.77

0.82

0.86

0.88

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Forever Portfolio. Balanced Hybrid. Самая высокая корреляция с портфелем у SPMO: 0.85, а самая низкая у JNJ: 0.28.

0.28

0.37

0.38

0.39

0.40

0.44

0.46

0.49

0.53

0.70

0.75

0.77

0.77

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLDM	DBC	SIVR	JNJ	LLY	WMT	UTES	COST	JPM	FNGO	USD	SPMO	DIVO	FDVV
GLDM	1.00	0.25	0.77	0.06	0.03	0.05	0.15	0.06	-0.02	0.06	0.06	0.09	0.09	0.11
DBC	0.25	1.00	0.30	0.04	0.03	0.07	0.11	0.09	0.20	0.19	0.19	0.24	0.29	0.33
SIVR	0.77	0.30	1.00	0.07	0.05	0.06	0.18	0.08	0.10	0.19	0.19	0.21	0.20	0.24
JNJ	0.06	0.04	0.07	1.00	0.40	0.31	0.30	0.28	0.23	0.05	0.07	0.21	0.42	0.36
LLY	0.03	0.03	0.05	0.40	1.00	0.24	0.26	0.28	0.18	0.21	0.21	0.37	0.33	0.30
WMT	0.05	0.07	0.06	0.31	0.24	1.00	0.31	0.59	0.22	0.20	0.18	0.32	0.40	0.34
UTES	0.15	0.11	0.18	0.30	0.26	0.31	1.00	0.32	0.30	0.23	0.24	0.45	0.47	0.49
COST	0.06	0.09	0.08	0.28	0.28	0.59	0.32	1.00	0.23	0.39	0.38	0.48	0.48	0.44
JPM	-0.02	0.20	0.10	0.23	0.18	0.22	0.30	0.23	1.00	0.34	0.39	0.48	0.67	0.70
FNGO	0.06	0.19	0.19	0.05	0.21	0.20	0.23	0.39	0.34	1.00	0.77	0.70	0.49	0.57
USD	0.06	0.19	0.19	0.07	0.21	0.18	0.24	0.38	0.39	0.77	1.00	0.73	0.51	0.62
SPMO	0.09	0.24	0.21	0.21	0.37	0.32	0.45	0.48	0.48	0.70	0.73	1.00	0.71	0.72
DIVO	0.09	0.29	0.20	0.42	0.33	0.40	0.47	0.48	0.67	0.49	0.51	0.71	1.00	0.86
FDVV	0.11	0.33	0.24	0.36	0.30	0.34	0.49	0.44	0.70	0.57	0.62	0.72	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 авг. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Forever Portfolio. Balanced Hybrid

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Forever Portfolio. Balanced Hybrid есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации