Сравнение JPM с UTES
JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 10 years, JPM returned 21.27%/yr vs 12.03%/yr for UTES. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции UTES по среднегодовой доходности: 21.27% против 12.03% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
UTES
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 12.03%
- Всё время*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам JPM и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.29% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Correlation
The correlation between JPM and UTES is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between JPM and UTES shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. UTES — Ранг доходности на риск
JPM
UTES
Сравнение JPM c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.25 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 0.53 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и UTES
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -35.39% | -40.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -13.88% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -17.62% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -20.40% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -35.39% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -8.16% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -5.53% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 6.54% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и UTES
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.92% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 16.12% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 21.09% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 20.67% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 20.22% | +7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и UTES
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности UTES в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.50% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
JPM and UTES have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.42%) compared to UTES (4.92%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs UTES's -35.39%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор