PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPM с UTES

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 12.13%/yr for UTES. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции UTES по среднегодовой доходности: 20.32% против 12.13% соответственно.

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%

UTES

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.95%
1 год
8.05%
3 года*
21.42%
5 лет*
15.20%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-1.37%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between JPM and UTES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.22

The correlation between JPM and UTES shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

JPM vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.38

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.66

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.58

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

1.31

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.38

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.35

Просадки

Сравнение просадок JPM и UTES

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-35.39%

-40.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-13.88%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-17.62%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-20.40%

-18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-35.39%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-10.57%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-5.53%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

6.16%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и UTES

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.30%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

16.99%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

21.27%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

20.61%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

20.17%

+7.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и UTES

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности UTES в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.52%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

JPM and UTES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.30%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs UTES's -35.39%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор