PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с FNGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). DIVO is actively managed, while FNGO is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.72%/yr vs 27.19%/yr for FNGO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 13.62%.

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

FNGO

1 день
2.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
13.62%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.20%
3 года*
54.61%
5 лет*
27.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-6.85%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		13.62%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%

Correlation

The correlation between DIVO and FNGO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.49

The correlation between DIVO and FNGO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и FNGO

Секторы
DIVO
FNGO

Финансовые услуги

29.6%
10.0%

Промышленность

16.0%

-

Технологии

15.6%
59.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.7%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
28.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
FNGO
10.0%

Промышленность

DIVO
16.0%
FNGO

-

Технологии

DIVO
15.6%
FNGO
59.9%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
FNGO
11.3%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
FNGO

-

Энергетика

DIVO
6.7%
FNGO

-

Здравоохранение

DIVO
6.6%
FNGO

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
FNGO

-

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
FNGO

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
FNGO
28.8%

Недвижимость

DIVO

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

DIVO vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.81

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.29

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.78

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

2.04

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.81

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.63

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DIVO и FNGO

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-78.39%

+48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-42.73%

+36.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-47.64%

+35.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-78.39%

+64.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-14.93%

+13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-23.89%

+21.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

16.28%

-14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и FNGO

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.30%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

17.22%

-14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

32.93%

-25.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

41.39%

-32.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

60.45%

-48.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

61.64%

-46.80%

Сравнение комиссий DIVO и FNGO

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и FNGO

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and FNGO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.22%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 27.19% vs 10.72% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 27.19% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 0.00% for FNGO.

DIVO is categorized as Derivative Income, while FNGO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Amplify and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.95% for FNGO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор