PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с UTES

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. USD is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, USD returned 59.63%/yr vs 12.13%/yr for UTES. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. USD charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности USD и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 81.60%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции UTES по среднегодовой доходности: 59.63% против 12.13% соответственно.

USD

1 день
7.41%
1 месяц
-0.05%
С начала года
81.60%
6 месяцев
69.12%
1 год
218.18%
3 года*
115.96%
5 лет*
65.20%
10 лет*
59.63%

UTES

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.95%
1 год
8.05%
3 года*
21.42%
5 лет*
15.20%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		81.60%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-1.37%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between USD and UTES is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.20

The correlation between USD and UTES shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USD и UTES

Секторы
USD
UTES

Финансовые услуги

28.0%

-

Технологии

26.7%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

USD
28.0%
UTES

-

Технологии

USD
26.7%
UTES

-

Энергетика

USD
0.0%
UTES

-

Сырьевые материалы

USD

-

UTES

-

Коммуникационные услуги

USD

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

USD

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

USD

-

UTES

-

Здравоохранение

USD

-

UTES

-

Промышленность

USD

-

UTES

-

Недвижимость

USD

-

UTES

-

Коммунальные услуги

USD

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

USD vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
0.38

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.66

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

0.58

+6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

1.31

+18.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

0.38

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Просадки

Сравнение просадок USD и UTES

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-35.39%

-53.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-13.88%

-17.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-17.62%

-46.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-20.40%

-57.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-35.39%

-42.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-10.57%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-5.53%

-26.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

6.16%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и UTES

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.47%

7.30%

+21.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.89%

16.99%

+33.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.16%

21.27%

+42.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.00%

20.61%

+56.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

20.17%

+49.34%

Сравнение комиссий USD и UTES

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и UTES

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности UTES в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.52%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

USD and UTES have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.47%) compared to UTES (7.30%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, USD leads with 59.63% vs 12.13% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 59.63% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

UTES has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.25% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.49% for UTES.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор