Сравнение DIVO с GLDM
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. DIVO is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.50%/yr vs 17.18%/yr for GLDM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -7.15%.
DIVO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.46%
GLDM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- -7.15%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам DIVO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.42% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.50% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.15% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between DIVO and GLDM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.09 |
Over the past year, DIVO and GLDM have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
DIVO
GLDM
Сравнение DIVO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.75 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 1.75 | +7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и GLDM
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -26.27% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -26.27% | +20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -26.27% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -26.27% | +12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -25.76% | +24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -6.48% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 11.22% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и GLDM
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.20%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 6.39% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 24.04% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 27.86% | -18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 18.32% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 17.07% | -2.29% |
Сравнение комиссий DIVO и GLDM
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и GLDM
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.42% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and GLDM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (6.39%) compared to DIVO (2.20%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs GLDM's -26.27%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.18% vs 10.50% for DIVO. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.18% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for GLDM.
DIVO is categorized as Derivative Income, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.10% for GLDM.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор