PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с DBC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. UTES is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.13%/yr vs 8.54%/yr for DBC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности UTES и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 31.80%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.13% против 8.54% соответственно.

UTES

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.95%
1 год
8.05%
3 года*
21.42%
5 лет*
15.20%
10 лет*
12.13%

DBC

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
31.80%
6 месяцев
32.21%
1 год
40.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-1.37%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		31.80%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between UTES and DBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.09

The correlation between UTES and DBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTES и DBC

Секторы
UTES
DBC

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

91.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
DBC

-

Сырьевые материалы

UTES

-

DBC

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

DBC

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

DBC

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

DBC

-

Энергетика

UTES

-

DBC

-

Финансовые услуги

UTES

-

DBC
91.5%

Здравоохранение

UTES

-

DBC

-

Промышленность

UTES

-

DBC

-

Недвижимость

UTES

-

DBC

-

Технологии

UTES

-

DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

UTES vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.17

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
2.81

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

5.27

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

12.03

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.17

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.11

+0.58

Просадки

Сравнение просадок UTES и DBC

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-76.36%

+40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-7.76%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-13.82%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-27.34%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-41.71%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-23.76%

+13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-46.21%

+40.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

3.39%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и DBC

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.20%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

16.02%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

18.91%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

19.20%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

17.82%

+2.35%

Сравнение комиссий UTES и DBC

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и DBC

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DBC в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.53%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.52%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and DBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.30%) compared to DBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.13% vs 8.54% for DBC. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.13% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.52% for UTES.

UTES is categorized as Utilities Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор