PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с DIVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SPMO is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, SPMO returned 23.06%/yr vs 10.72%/yr for DIVO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.28%.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between SPMO and DIVO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.66

The correlation between SPMO and DIVO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и DIVO

Секторы
SPMO
DIVO

Технологии

54.8%
15.6%

Промышленность

10.9%
16.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
1.0%

Здравоохранение

6.2%
6.6%

Финансовые услуги

5.7%
29.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.9%

Энергетика

3.1%
6.7%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

1.3%
11.5%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SPMO
54.8%
DIVO
15.6%

Промышленность

SPMO
10.9%
DIVO
16.0%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
DIVO
1.0%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
DIVO
6.6%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
DIVO
29.6%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
DIVO
6.9%

Энергетика

SPMO
3.1%
DIVO
6.7%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
DIVO
1.9%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
DIVO
4.2%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
DIVO
11.5%

Недвижимость

SPMO
0.9%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

SPMO vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMODIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.96

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.91

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.99

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

10.79

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMODIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.96

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.90

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.84

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SPMO и DIVO

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMODIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-30.04%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-5.95%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-12.12%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-13.72%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.27%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-2.61%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.65%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и DIVO

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMODIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

2.30%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

7.02%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

9.09%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

11.95%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

14.84%

+5.57%

Сравнение комиссий SPMO и DIVO

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и DIVO

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DIVO в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and DIVO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.06% vs 10.72% for DIVO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.06% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 0.69% for SPMO.

SPMO is categorized as Momentum, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.56% for DIVO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор