Сравнение UTES с COST
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UTES returned 12.03%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTES и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции UTES уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.03% против 20.81% соответственно.
UTES
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 12.03%
- Всё время*
- 13.79%
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
Сравнение доходности по годам UTES и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.29% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between UTES and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.28 |
The correlation between UTES and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. COST — Ранг доходности на риск
UTES
COST
Сравнение UTES c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.06 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.14 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и COST
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -53.39% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -16.57% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -20.74% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -31.40% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -31.40% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -14.49% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -13.36% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 7.38% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и COST
Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 4.92%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.25% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 14.98% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 19.74% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 22.90% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 22.02% | -1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и COST
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.50% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.25%) compared to UTES (4.92%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs COST's -53.39%.
UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTES и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор