PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTES и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции UTES уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.03% против 20.81% соответственно.


UTES

1 день
-0.71%
1 месяц
-3.10%
6 месяцев
0.56%
С начала года
1.29%
1 год
3.46%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.91%
10 лет*
12.03%
Всё время*
13.79%

COST

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
8.82%
1 год
-1.04%
3 года*
20.42%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.81%
Всё время*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и COST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.29%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
COST
Costco Wholesale Corporation
8.82%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between UTES and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.28

The correlation between UTES and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

Costco Wholesale Corporation

Доходность на риск

UTES vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1414
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг доходности на риск COST: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UTESCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.06

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-0.14

+0.67

UTES vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и COST

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и COST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTESCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-53.39%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-16.57%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-20.74%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-31.40%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-31.40%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-14.49%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-13.36%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

7.38%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и COST

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 4.92%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTESCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

7.25%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

14.98%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

19.74%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

22.90%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

22.02%

-1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и COST

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности COST в 0.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation
0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы


UTES and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.25%) compared to UTES (4.92%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs COST's -53.39%.

UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор