PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UTES returned 12.13%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTES и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции UTES уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.13% против 22.25% соответственно.

UTES

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.95%
1 год
8.05%
3 года*
21.42%
5 лет*
15.20%
10 лет*
12.13%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-1.37%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between UTES and COST is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.28

Over the past year, the correlation between UTES and COST has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

UTES vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1616
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.18

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-0.13

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.22

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

-0.51

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.18

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.02

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Просадки

Сравнение просадок UTES и COST

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-53.39%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-15.38%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-20.74%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-31.40%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-31.40%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-10.93%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-13.36%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

7.15%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и COST

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.30%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.71%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

14.53%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

18.79%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

22.71%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

21.95%

-1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и COST

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.52%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and COST have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to UTES (7.30%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs COST's -53.39%.

UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор