PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с DIVO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. USD is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, USD returned 57.89%/yr vs 10.50%/yr for DIVO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. USD charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности USD и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 58.94%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.42%.

USD

1 день
1.19%
1 месяц
-23.32%
6 месяцев
44.94%
С начала года
58.94%
1 год
100.99%
3 года*
97.07%
5 лет*
57.89%
10 лет*
55.50%
Всё время*
28.48%

DIVO

1 день
-0.28%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
3.94%
С начала года
6.42%
1 год
15.80%
3 года*
13.90%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
Всё время*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		58.94%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between USD and DIVO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.47

Over the past year, the correlation between USD and DIVO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USD и DIVO

Секторы
USD
DIVO

Технологии

30.8%
17.4%

Финансовые услуги

30.0%
23.2%

Энергетика

0.0%
7.2%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

16.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

USD
30.8%
DIVO
17.4%

Финансовые услуги

USD
30.0%
DIVO
23.2%

Энергетика

USD
0.0%
DIVO
7.2%

Сырьевые материалы

USD

-

DIVO
4.5%

Коммуникационные услуги

USD

-

DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

USD

-

DIVO
11.4%

Потребительский защитный сектор

USD

-

DIVO
8.2%

Здравоохранение

USD

-

DIVO
8.2%

Промышленность

USD

-

DIVO
16.7%

Недвижимость

USD

-

DIVO

-

Коммунальные услуги

USD

-

DIVO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

USD vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.73

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.59

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.67

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

9.39

-1.32

USD vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и DIVO

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-30.04%

-58.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-5.95%

-25.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-12.12%

-52.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-13.72%

-64.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.57%

-1.01%

-25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-2.59%

-29.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

1.69%

+10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и DIVO

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.84% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.84%

2.20%

+27.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.46%

7.10%

+51.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.29%

9.19%

+62.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.30%

11.89%

+66.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.12%

14.78%

+55.34%

Сравнение комиссий USD и DIVO

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и DIVO

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.36%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and DIVO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.84%) compared to DIVO (2.20%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, USD leads with 57.89% vs 10.50% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 57.89% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.36% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор