PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с DBC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. DIVO is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.72%/yr vs 12.01%/yr for DBC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 31.80%.

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

DBC

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
31.80%
6 месяцев
32.21%
1 год
40.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		31.80%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between DIVO and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.27

The correlation between DIVO and DBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и DBC

Секторы
DIVO
DBC

Финансовые услуги

29.6%
91.5%

Промышленность

16.0%

-

Технологии

15.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.7%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
DBC
91.5%

Промышленность

DIVO
16.0%
DBC

-

Технологии

DIVO
15.6%
DBC

-

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
DBC

-

Энергетика

DIVO
6.7%
DBC

-

Здравоохранение

DIVO
6.6%
DBC

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
DBC

-

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
DBC

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
DBC

-

Недвижимость

DIVO

-

DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

DIVO vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVODBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.17

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.81

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

5.27

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

12.03

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVODBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.17

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.11

+0.73

Просадки

Сравнение просадок DIVO и DBC

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVODBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-76.36%

+46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-7.76%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-13.82%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-27.34%

+13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-23.76%

+22.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-46.21%

+43.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.39%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и DBC

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.30%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVODBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

6.20%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

16.02%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

18.91%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

19.20%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

17.82%

-2.98%

Сравнение комиссий DIVO и DBC

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и DBC

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности DBC в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.53%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.20%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs DBC's -76.36%.

On 5-year performance, DBC leads with 12.01% vs 10.72% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBC has performed better with a 12.01% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 2.53% for DBC.

DIVO is categorized as Derivative Income, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор