PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с DIVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SIVR is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, SIVR returned 19.25%/yr vs 10.72%/yr for DIVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.28%.

SIVR

1 день
0.02%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
16.92%
1 год
88.66%
3 года*
40.57%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.30%

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.36%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between SIVR and DIVO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

SIVR vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.96

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.91

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.99

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

10.79

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.84

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SIVR и DIVO

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-30.04%

-45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-5.95%

-36.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-12.12%

-30.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-13.72%

-28.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-1.27%

-40.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.85%

-2.61%

-45.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.12%

1.65%

+18.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и DIVO

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

2.30%

+14.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

7.02%

+51.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.47%

9.09%

+50.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.35%

11.95%

+24.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

14.84%

+17.12%

Сравнение комиссий SIVR и DIVO

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и DIVO

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIVR and DIVO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.89%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, SIVR leads with 19.25% vs 10.72% for DIVO. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIVR has performed better with a 19.25% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 0.00% for SIVR.

SIVR is categorized as Silver, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: abrdn and Amplify. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор