PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COST с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COST и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции UTES по среднегодовой доходности: 20.81% против 12.03% соответственно.


COST

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
-2.61%
С начала года
8.82%
1 год
-1.04%
3 года*
20.42%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.81%
Всё время*
16.93%

UTES

1 день
-0.71%
1 месяц
-3.10%
6 месяцев
0.56%
С начала года
1.29%
1 год
3.46%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.91%
10 лет*
12.03%
Всё время*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и UTES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation
8.82%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.29%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between COST and UTES is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.28

The correlation between COST and UTES shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Costco Wholesale Corporation

Virtus Reaves Utilities ETF

Доходность на риск

COST vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COST
Ранг доходности на риск COST: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4343
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COSTUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.25

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

0.53

-0.67

COST vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа UTES равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и UTES

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и UTES.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COSTUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-35.39%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-13.88%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-17.62%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-20.40%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-35.39%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-8.16%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-5.53%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

6.54%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и UTES

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COSTUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.92%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

16.12%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

21.09%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

20.67%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

20.22%

+1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и UTES

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности UTES в 1.50%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation
0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы


COST and UTES have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.25%) compared to UTES (4.92%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs UTES's -35.39%.

UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор