Сравнение DBC с UTES
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. DBC is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, DBC returned 9.00%/yr vs 12.03%/yr for UTES. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности DBC и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 30.32%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 9.00% против 12.03% соответственно.
DBC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 25.82%
- С начала года
- 30.32%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 9.00%
- Всё время*
- 1.99%
UTES
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 12.03%
- Всё время*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам DBC и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 30.32% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.29% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Correlation
The correlation between DBC and UTES is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.09 |
The correlation between DBC and UTES shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. UTES — Ранг доходности на риск
DBC
UTES
Сравнение DBC c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.25 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 0.53 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и UTES
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -35.39% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -13.88% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -17.62% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -20.40% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -35.39% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.61% | -8.16% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.11% | -5.53% | -40.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 6.54% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и UTES
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.92% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 16.12% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 21.09% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 20.67% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.22% | -2.41% |
Сравнение комиссий DBC и UTES
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и UTES
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности UTES в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.55% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.50% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and UTES have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.08%) compared to UTES (4.92%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs UTES's -35.39%.
On 10-year performance, UTES leads with 12.03% vs 9.00% for DBC. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.03% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.50% for UTES.
DBC is categorized as Commodities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.49% for UTES.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор