PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с SIVR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). UTES is actively managed, while SIVR is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.13%/yr vs 14.30%/yr for SIVR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.

Доходность

Сравнение доходности UTES и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции UTES уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 12.13% против 14.30% соответственно.

UTES

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.95%
1 год
8.05%
3 года*
21.42%
5 лет*
15.20%
10 лет*
12.13%

SIVR

1 день
0.02%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
16.92%
1 год
88.66%
3 года*
40.57%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-1.37%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.36%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Correlation

The correlation between UTES and SIVR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

UTES vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.50

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.80

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.10

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

4.42

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.50

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.30

+0.39

Просадки

Сравнение просадок UTES и SIVR

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-75.85%

+40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-42.42%

+28.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-42.42%

+24.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-42.42%

+22.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-42.42%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-41.65%

+31.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-47.85%

+42.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

20.12%

-13.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и SIVR

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.30%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

16.89%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

58.88%

-41.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

59.47%

-38.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

36.35%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

31.96%

-11.79%

Сравнение комиссий UTES и SIVR

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и SIVR

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.52%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and SIVR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.89%) compared to UTES (7.30%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs SIVR's -75.85%.

On 10-year performance, SIVR leads with 14.30% vs 12.13% for UTES. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 14.30% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for SIVR.

UTES is categorized as Utilities Equities, while SIVR is Silver. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and abrdn. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.30% for SIVR.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор