PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGO с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с DIVO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. FNGO is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 23.49%/yr vs 10.50%/yr for DIVO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.42%.

FNGO

1 день
0.80%
1 месяц
-5.11%
6 месяцев
17.11%
С начала года
12.58%
1 год
19.92%
3 года*
50.87%
5 лет*
23.49%
10 лет*
—
Всё время*
37.89%

DIVO

1 день
-0.28%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
3.94%
С начала года
6.42%
1 год
15.80%
3 года*
13.90%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
Всё время*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и DIVO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		12.58%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-39.85%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-6.33%

Correlation

The correlation between FNGO and DIVO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.49

The correlation between FNGO and DIVO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGO и DIVO

Секторы
FNGO
DIVO

Технологии

59.6%
17.4%

Коммуникационные услуги

30.0%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.4%

Финансовые услуги

10.0%
23.2%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Энергетика

-

7.2%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

16.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

FNGO
59.6%
DIVO
17.4%

Коммуникационные услуги

FNGO
30.0%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

FNGO
10.4%
DIVO
11.4%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
DIVO
23.2%

Сырьевые материалы

FNGO

-

DIVO
4.5%

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

DIVO
8.2%

Энергетика

FNGO

-

DIVO
7.2%

Здравоохранение

FNGO

-

DIVO
8.2%

Промышленность

FNGO

-

DIVO
16.7%

Недвижимость

FNGO

-

DIVO

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

DIVO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с MAGXFNGO с USDFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

FNGO vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGODIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.73

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.59

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.67

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

9.39

-8.23

FNGO vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGO и DIVO

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGODIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-30.04%

-48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-5.95%

-36.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-12.12%

-35.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-13.72%

-64.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-1.01%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.78%

-2.59%

-21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

1.69%

+15.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и DIVO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGODIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.49%

2.20%

+11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

7.10%

+28.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.95%

9.19%

+34.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.79%

11.89%

+48.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.51%

14.78%

+46.73%

Сравнение комиссий FNGO и DIVO

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и DIVO

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and DIVO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (13.49%) compared to DIVO (2.20%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, FNGO leads with 23.49% vs 10.50% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 23.49% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO is categorized as Leveraged Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор