PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с FNGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). UTES is actively managed, while FNGO is passively managed. Over the past 5 years, UTES returned 15.20%/yr vs 27.19%/yr for FNGO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности UTES и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 13.62%.

UTES

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.95%
1 год
8.05%
3 года*
21.42%
5 лет*
15.20%
10 лет*
12.13%

FNGO

1 день
2.55%
1 месяц
-1.56%
С начала года
13.62%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.20%
3 года*
54.61%
5 лет*
27.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-1.37%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%1.21%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		13.62%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%

Correlation

The correlation between UTES and FNGO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.23

Сравнение распределения секторов UTES и FNGO

Секторы
UTES
FNGO

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

59.9%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
FNGO

-

Сырьевые материалы

UTES

-

FNGO

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

FNGO
28.8%

Потребительский циклический сектор

UTES

-

FNGO
11.3%

Потребительский защитный сектор

UTES

-

FNGO

-

Энергетика

UTES

-

FNGO

-

Финансовые услуги

UTES

-

FNGO
10.0%

Здравоохранение

UTES

-

FNGO

-

Промышленность

UTES

-

FNGO

-

Недвижимость

UTES

-

FNGO

-

Технологии

UTES

-

FNGO
59.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

UTES vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.81

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.29

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.78

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

2.04

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.06

Просадки

Сравнение просадок UTES и FNGO

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-78.39%

+43.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-42.73%

+28.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-47.64%

+30.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-78.39%

+57.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-14.93%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-23.89%

+18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

16.28%

-10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и FNGO

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.30%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

17.22%

-9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

32.93%

-15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

41.39%

-20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

60.45%

-39.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

61.64%

-41.47%

Сравнение комиссий UTES и FNGO

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и FNGO

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.52%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and FNGO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.22%) compared to UTES (7.30%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 27.19% vs 15.20% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 27.19% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

UTES has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for FNGO.

UTES is categorized as Utilities Equities, while FNGO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.95% for FNGO.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор