Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в 2026 Model Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 сент. 2025 г., начальной даты BIGY.TO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.44% | 0.25% | -2.46% | -2.17% | 26.93% | 18.24% | 12.68% | 12.98% |
Портфель 2026 Model Portfolio | -0.56% | -1.29% | -6.08% | -20.06% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 0.30% | -2.77% | -5.62% | -2.16% | 37.43% | 17.53% | — | — |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 0.38% | 1.42% | 5.21% | 10.80% | 51.73% | 23.34% | — | — |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 0.12% | 0.75% | 1.64% | 2.28% | 33.26% | 18.46% | 12.01% | — |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 0.48% | 2.13% | 1.43% | 15.28% | 49.87% | 26.36% | — | — |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -0.34% | -6.81% | -15.21% | -20.60% | — | — | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | -0.78% | -1.54% | -10.75% | -12.82% | 41.70% | — | — | — |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 0.36% | -0.97% | -11.15% | -15.16% | — | — | — | — |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 0.43% | 0.50% | -1.81% | -0.28% | 38.73% | — | — | — |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -3.06% | -8.11% | -19.53% | -69.78% | -63.14% | — | — | — |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -1.95% | 2.63% | -25.55% | -49.62% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -1.94%.
Исторически 13% месяцев были с положительной доходностью, а 88% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении 2026 Model Portfolio закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.16% | -3.52% | -2.35% | -0.15% | -6.08% | ||||||||
| 2025 | 2.97% | -0.35% | -7.95% | -4.02% | -9.34% |
Метрики бенчмарка
2026 Model Portfolio: годовая альфа составляет -23.43%, бета — 1.43, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 11.09.2025.
- Портфель участвовал в 278.47% снижения S&P 500 Index, но только в 53.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -23.43%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 53.10%
- Участие в снижении
- 278.47%
Комиссия
Комиссия 2026 Model Portfolio составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 51 | 0.95 | 1.47 | 1.22 | 1.55 | 6.52 |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 88 | 2.12 | 2.68 | 1.46 | 2.68 | 12.99 |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 66 | 1.28 | 1.79 | 1.28 | 1.81 | 8.03 |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 95 | 2.87 | 3.60 | 1.56 | 3.91 | 15.98 |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | — | — | — | — | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 38 | 0.79 | 1.34 | 1.18 | 1.16 | 3.06 |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | — | — | — | — | — | — |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 42 | 0.80 | 1.27 | 1.20 | 1.28 | 5.10 |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 1 | -0.81 | -1.34 | 0.85 | -0.81 | -1.41 |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2026 Model Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 43.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 43.84% | 32.19% | 4.86% | 3.85% | 3.13% | 0.67% | 0.33% | 0.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 13.31% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 10.00% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 14.37% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 22.93% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 30.73% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 5.34% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 15.59% | 14.54% | 11.87% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 170.38% | 121.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 38.59% | 20.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2026 Model Portfolio показал максимальную просадку в 25.19%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2026 Model Portfolio составляет 21.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.19% | 7 окт. 2025 г. | 84 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -3.02% | 19 сент. 2025 г. | 5 | 25 сент. 2025 г. | 4 | 1 окт. 2025 г. | 9 |
| -0.46% | 17 сент. 2025 г. | 1 | 17 сент. 2025 г. | 1 | 18 сент. 2025 г. | 2 |
| -0.16% | 15 сент. 2025 г. | 1 | 15 сент. 2025 г. | 1 | 16 сент. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 8.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | CASH.TO | ENCL.TO | BANK.TO | MSTE.TO | HBIX.NEO | HDIV.TO | QDAY.NEO | HBTE.NEO | XEQT.TO | QQCL.TO | HYLD.TO | BIGY.TO | HHIS.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.04 | -0.06 | 0.58 | 0.44 | 0.46 | 0.68 | 0.81 | 0.58 | 0.87 | 0.93 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | 0.67 |
| CASH.TO | 0.04 | 1.00 | 0.16 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | -0.09 | 0.02 | 0.04 | -0.05 | -0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.10 |
| ENCL.TO | -0.06 | 0.16 | 1.00 | -0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | -0.08 | 0.12 | 0.03 | -0.10 | -0.01 | -0.05 | -0.08 | 0.11 |
| BANK.TO | 0.58 | 0.04 | -0.14 | 1.00 | 0.25 | 0.36 | 0.72 | 0.52 | 0.41 | 0.73 | 0.55 | 0.62 | 0.49 | 0.48 | 0.50 |
| MSTE.TO | 0.44 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.83 | 0.36 | 0.40 | 0.77 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.74 | 0.66 | 0.91 |
| HBIX.NEO | 0.46 | 0.08 | 0.16 | 0.36 | 0.83 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 0.74 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.73 | 0.65 | 0.85 |
| HDIV.TO | 0.68 | 0.04 | 0.17 | 0.72 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.59 | 0.55 | 0.86 | 0.63 | 0.78 | 0.56 | 0.60 | 0.62 |
| QDAY.NEO | 0.81 | -0.09 | -0.08 | 0.52 | 0.40 | 0.49 | 0.59 | 1.00 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.78 | 0.70 | 0.81 | 0.64 |
| HBTE.NEO | 0.58 | 0.02 | 0.12 | 0.41 | 0.77 | 0.74 | 0.55 | 0.63 | 1.00 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 0.88 |
| XEQT.TO | 0.87 | 0.04 | 0.03 | 0.73 | 0.42 | 0.48 | 0.86 | 0.75 | 0.63 | 1.00 | 0.82 | 0.87 | 0.69 | 0.74 | 0.71 |
| QQCL.TO | 0.93 | -0.05 | -0.10 | 0.55 | 0.46 | 0.49 | 0.63 | 0.88 | 0.65 | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.75 | 0.86 | 0.70 |
| HYLD.TO | 0.82 | -0.00 | -0.01 | 0.62 | 0.48 | 0.51 | 0.78 | 0.78 | 0.68 | 0.87 | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.83 | 0.74 |
| BIGY.TO | 0.72 | 0.08 | -0.05 | 0.49 | 0.74 | 0.73 | 0.56 | 0.70 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 1.00 | 0.90 | 0.88 |
| HHIS.TO | 0.80 | 0.02 | -0.08 | 0.48 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.86 | 0.83 | 0.90 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.67 | 0.10 | 0.11 | 0.50 | 0.91 | 0.85 | 0.62 | 0.64 | 0.88 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.88 | 0.85 | 1.00 |