Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в 2026 Model Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.59% | 3.75% | 12.52% | 12.40% | 29.80% | 21.85% | 15.43% | 14.70% |
Портфель 2026 Model Portfolio | 2.66% | -4.35% | 8.28% | 7.64% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 0.53% | 9.25% | 24.28% | 24.91% | 65.11% | 34.20% | — | — |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 1.30% | -8.27% | -8.43% | -9.26% | — | — | — | — |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.00% | 0.15% | 0.91% | 1.03% | 2.23% | 3.58% | — | — |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | -1.85% | -3.45% | 32.85% | 31.84% | 43.38% | — | — | — |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 5.20% | -17.92% | -27.17% | -25.02% | -39.38% | — | — | — |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 4.71% | 9.04% | 34.10% | 31.33% | 75.08% | — | — | — |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 1.37% | 5.14% | 18.67% | 19.20% | 47.74% | 28.04% | — | — |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 3.63% | 0.70% | 8.02% | 8.78% | 31.66% | — | — | — |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 2.59% | 4.80% | 16.05% | 16.22% | 38.66% | 23.61% | — | — |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 5.58% | -29.72% | -17.42% | -23.30% | -70.31% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 2026 Model Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | -3.38% | -2.13% | 13.38% | 5.24% | -4.03% | 8.28% | ||||||
| 2025 | 3.63% | -0.27% | -7.84% | -3.67% | -8.26% |
Метрики бенчмарка
2026 Model Portfolio has an annualized alpha of -26.61%, beta of 1.44, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2025.
- This portfolio participated in 91.50% of S&P 500 Index downside but only 5.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This portfolio had an annualized alpha of -26.61% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -26.61%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 5.64%
- Участие в снижении
- 91.50%
Комиссия
Комиссия 2026 Model Portfolio составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 Model Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 2.35 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 3.22 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.12 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 97 | 5.35 | 7.19 | 2.00 | 7.91 | 35.03 |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | — | — | — | — | — | — |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 99 | 9.48 | 25.92 | 6.97 | 112.08 | 385.49 |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 79 | 2.41 | 3.04 | 1.42 | 4.05 | 14.18 |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 3 | -0.76 | -0.95 | 0.89 | -0.69 | -1.19 |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 31 | 1.15 | 1.76 | 1.21 | 1.38 | 2.64 |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 94 | 3.72 | 4.70 | 1.68 | 5.49 | 26.30 |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 35 | 1.32 | 1.83 | 1.23 | 1.30 | 3.22 |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 79 | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 3.23 | 13.98 |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 2 | -0.90 | -1.63 | 0.82 | -0.88 | -1.27 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2026 Model Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 39.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 39.48% | 33.19% | 4.86% | 3.85% | 3.13% | 0.67% | 0.34% | 0.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 12.30% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 29.66% | 9.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.73% | 17.14% | 18.56% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 43.49% | 20.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 24.99% | 18.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.14% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.37% | 0.00% | 0.00% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.95% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.20% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 144.37% | 121.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2026 Model Portfolio показал максимальную просадку в 24.67%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 2026 Model Portfolio составляет 10.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.67%февр. 2026 г. | 4mo 1d | — | 8mo 12dокт. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.00%сент. 2025 г. | 6d | 4d | 10dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.45%сент. 2025 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.20%сент. 2025 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.16%сент. 2025 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 8.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.19 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.19, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция 2026 Model Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.69 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у HYLD.TO: 0.87, а самая низкая у ENCL.TO: -0.15.
Таблица корреляции активов
| CASH.TO | ENCL.TO | BANK.TO | HBIX.NEO | MSTE.TO | HDIV.TO | QDAY.NEO | HBTE.NEO | QQCL.TO | XEQT.TO | BIGY.TO | HYLD.TO | HHIS.TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH.TO | 1.00 | 0.10 | -0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | -0.04 | 0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.01 |
| ENCL.TO | 0.10 | 1.00 | -0.17 | 0.05 | -0.03 | 0.06 | -0.18 | -0.03 | -0.18 | -0.09 | -0.17 | -0.13 | -0.19 |
| BANK.TO | -0.04 | -0.17 | 1.00 | 0.33 | 0.28 | 0.70 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.70 | 0.46 | 0.57 | 0.44 |
| HBIX.NEO | 0.10 | 0.05 | 0.33 | 1.00 | 0.83 | 0.43 | 0.49 | 0.74 | 0.50 | 0.49 | 0.71 | 0.54 | 0.65 |
| MSTE.TO | 0.13 | -0.03 | 0.28 | 0.83 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.76 | 0.49 | 0.48 | 0.76 | 0.53 | 0.69 |
| HDIV.TO | 0.04 | 0.06 | 0.70 | 0.43 | 0.42 | 1.00 | 0.61 | 0.56 | 0.64 | 0.86 | 0.57 | 0.78 | 0.62 |
| QDAY.NEO | -0.04 | -0.18 | 0.42 | 0.49 | 0.43 | 0.61 | 1.00 | 0.61 | 0.87 | 0.74 | 0.69 | 0.80 | 0.79 |
| HBTE.NEO | 0.03 | -0.03 | 0.40 | 0.74 | 0.76 | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.67 | 0.76 | 0.72 | 0.77 |
| QQCL.TO | -0.04 | -0.18 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.64 | 0.87 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 0.72 | 0.82 | 0.82 |
| XEQT.TO | -0.01 | -0.09 | 0.70 | 0.49 | 0.48 | 0.86 | 0.74 | 0.67 | 0.79 | 1.00 | 0.71 | 0.86 | 0.75 |
| BIGY.TO | 0.04 | -0.17 | 0.46 | 0.71 | 0.76 | 0.57 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | 0.71 | 1.00 | 0.81 | 0.91 |
| HYLD.TO | -0.02 | -0.13 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.78 | 0.80 | 0.72 | 0.82 | 0.86 | 0.81 | 1.00 | 0.84 |
| HHIS.TO | 0.01 | -0.19 | 0.44 | 0.65 | 0.69 | 0.62 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.75 | 0.91 | 0.84 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю 2026 Model Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 Model Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации