Сравнение BANK.TO с QDAY.NEO
BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. BANK.TO is passively managed, while QDAY.NEO is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности BANK.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANK.TO показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.
BANK.TO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 57.93%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BANK.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 19.17% | 27.87% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 29.96% | 14.84% |
Correlation
The correlation between BANK.TO and QDAY.NEO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANK.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
BANK.TO
QDAY.NEO
Сравнение BANK.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANK.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANK.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.51 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок BANK.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANK.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -19.44% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -5.21% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BANK.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANK.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 22.72% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 22.72% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 22.72% | -7.06% |
Сравнение комиссий BANK.TO и QDAY.NEO
BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANK.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 12.82% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BANK.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
They also come from different issuers: Evolve and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор