Сравнение HHIS.TO с ENCL.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 32.43% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 37.98%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 37.98% | 13.01% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and ENCL.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.05 |
The correlation between HHIS.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
ENCL.TO
Сравнение HHIS.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHIS.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 5.21 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 18.64 | -15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHIS.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.17 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.30 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -21.05% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -10.75% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -1.54% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -3.94% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 3.00% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и ENCL.TO
Текущая волатильность для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) составляет 5.52%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.34% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 15.68% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 17.73% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 20.15% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 20.15% | +13.58% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и ENCL.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что больше доходности ENCL.TO в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.22% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
HHIS.TO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор