PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. Both are actively managed. Over the past 3 years, XEQT.TO returned 21.64%/yr vs 27.24%/yr for HDIV.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 15.21%.

XEQT.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.59%
С начала года
10.73%
6 месяцев
11.16%
1 год
28.07%
3 года*
21.64%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
1.98%
С начала года
15.21%
6 месяцев
16.84%
1 год
44.73%
3 года*
27.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		10.73%20.57%24.38%17.27%-10.99%5.29%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		15.21%33.87%23.15%13.91%-2.53%9.27%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and HDIV.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between XEQT.TO and HDIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEQT.TO и HDIV.TO

Секторы
XEQT.TO
HDIV.TO

Технологии

22.9%
9.5%

Финансовые услуги

20.3%
39.8%

Промышленность

12.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
2.5%

Сырьевые материалы

7.3%
13.4%

Энергетика

7.2%
18.4%

Здравоохранение

6.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.3%

Коммунальные услуги

2.8%
4.7%

Недвижимость

2.2%
2.1%

Технологии

XEQT.TO
22.9%
HDIV.TO
9.5%

Финансовые услуги

XEQT.TO
20.3%
HDIV.TO
39.8%

Промышленность

XEQT.TO
12.1%
HDIV.TO
3.0%

Потребительский циклический сектор

XEQT.TO
7.8%
HDIV.TO
2.5%

Сырьевые материалы

XEQT.TO
7.3%
HDIV.TO
13.4%

Энергетика

XEQT.TO
7.2%
HDIV.TO
18.4%

Здравоохранение

XEQT.TO
6.6%
HDIV.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

XEQT.TO
6.4%
HDIV.TO
6.3%

Потребительский защитный сектор

XEQT.TO
4.4%
HDIV.TO
0.3%

Коммунальные услуги

XEQT.TO
2.8%
HDIV.TO
4.7%

Недвижимость

XEQT.TO
2.2%
HDIV.TO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOHDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.54

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.47

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.15

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

24.85

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.54

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.20

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и HDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-22.32%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.73%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-14.58%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.71%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.22%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и HDIV.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) имеют волатильность 4.35% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.37%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.60%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

12.73%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

15.65%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

15.65%

-0.09%

Сравнение комиссий XEQT.TO и HDIV.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.42%10.09%11.38%10.41%9.64%3.37%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.

XEQT.TO is categorized as Global Equities, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.20% for XEQT.TO and 0.00% for HDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и HDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор