Сравнение HHIS.TO с CASH.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 31.66% vs 2.23% for CASH.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.91%.
HHIS.TO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 8.02% | 24.70% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.91% | 2.39% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and CASH.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
CASH.TO
Сравнение HHIS.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHIS.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 6.97 | -5.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 112.08 | -110.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 385.49 | -382.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и CASH.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -0.80% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -0.02% | -24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | 0.00% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -0.00% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 0.01% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и CASH.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 0.07% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 0.16% | +18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 0.24% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 0.61% | +33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 0.61% | +33.28% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и CASH.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.95%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.95% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and CASH.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.11% for CASH.TO.
HHIS.TO is categorized as Derivative Income, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор