PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

HYLD.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.90%22.14%25.39%19.01%-18.85%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		4.82%33.87%23.15%13.91%-6.10%

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.

HYLD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.71%
1 год
21.40%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.66%
1 год
36.43%
3 года*
23.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TOHDIV.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий HYLD.TO и HDIV.TO

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

HYLD.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.16

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.72

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.65

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

12.87

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.16

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.14

-0.70

Корреляция

Корреляция между HYLD.TO и HDIV.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что больше доходности HDIV.TO в 10.03%

TTM20252024202320222021
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		10.03%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-22.32%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-13.77%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-3.60%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-4.35%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.84%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и HDIV.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.99%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

10.75%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

16.98%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.75%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

15.75%

+3.59%