PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTE.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

MSTE.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		4.82%32.04%

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.66%
1 год
36.43%
3 года*
23.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий MSTE.TO и HDIV.TO

MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

MSTE.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTE.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

2.16

-2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

2.72

-3.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.47

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.65

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

12.87

-14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTE.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTE.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

2.16

-2.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

1.14

-1.85

Корреляция

Корреляция между MSTE.TO и HDIV.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTE.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 165.16%, что больше доходности HDIV.TO в 10.03%

TTM20252024202320222021
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		10.03%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTE.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-22.32%

-58.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.35%

-13.77%

-66.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.21%

-3.60%

-71.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.03%

-4.35%

-30.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.92%

2.84%

+43.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и HDIV.TO

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTE.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

5.99%

+12.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.62%

10.75%

+52.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.64%

16.98%

+64.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.48%

15.75%

+69.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.48%

15.75%

+69.73%