Сравнение HBTE.NEO с HDIV.TO
HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. Both are actively managed. Over the past year, HBTE.NEO returned 67.75% vs 48.05% for HDIV.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HBTE.NEO charges 0.75%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBTE.NEO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTE.NEO показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.
HBTE.NEO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.29% | 60.52% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 17.22% | 34.33% |
Correlation
The correlation between HBTE.NEO and HDIV.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTE.NEO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
HBTE.NEO
HDIV.TO
Сравнение HBTE.NEO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTE.NEO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.71 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 5.47 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 26.51 | -24.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTE.NEO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.83 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.27 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HBTE.NEO и HDIV.TO
Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и HDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTE.NEO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -22.32% | -33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.75% | -8.73% | -47.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | 0.00% | -25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -4.22% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.56% | 1.80% | +26.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTE.NEO и HDIV.TO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HBTE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTE.NEO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 3.80% | +11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | 10.31% | +39.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 12.49% | +54.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.71% | 15.63% | +51.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.71% | 15.63% | +51.08% |
Сравнение комиссий HBTE.NEO и HDIV.TO
HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTE.NEO и HDIV.TO
Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.49%, что больше доходности HDIV.TO в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.49% | 18.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.25% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
HBTE.NEO and HDIV.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for HBTE.NEO.
HBTE.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.75% for HBTE.NEO and 0.00% for HDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор