Сравнение QQCL.TO с HHIS.TO
QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 32.43% for HHIS.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCL.TO и HHIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью 9.41%.
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCL.TO и HHIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 12.08% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
Correlation
The correlation between QQCL.TO and HHIS.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between QQCL.TO and HHIS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCL.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск
QQCL.TO
HHIS.TO
Сравнение QQCL.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCL.TO | HHIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.25 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.33 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 3.32 | +12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCL.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.40 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.74 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок QQCL.TO и HHIS.TO
Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и HHIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCL.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -31.83% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -24.43% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.87% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -8.68% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 9.80% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCL.TO и HHIS.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) составляет 4.34%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCL.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.52% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 16.96% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 23.32% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 33.73% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 33.73% | -13.36% |
Сравнение комиссий QQCL.TO и HHIS.TO
QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCL.TO и HHIS.TO
Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что меньше доходности HHIS.TO в 26.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% | 0.00% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
QQCL.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while HHIS.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.00% for HHIS.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и HHIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор