PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 10 мая 2024 г.

XEQT.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Gbl GR CAD. XEQT.TO запущен 7 авг. 2019 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска7 авг. 2019 г.
РегионNorth America (Broad)
КатегорияGlobal Equities
Отслеживаемый индексMorningstar Gbl GR CAD
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XEQT.TO составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График комиссии XEQT.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Популярные сравнения: XEQT.TO с VEQT.TO, XEQT.TO с VFV.TO, XEQT.TO с VGRO.TO, XEQT.TO с VOO, XEQT.TO с XEI.TO, XEQT.TO с XBAL.TO, XEQT.TO с XAW.TO, XEQT.TO с XUS.TO, XEQT.TO с VT, XEQT.TO с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares Core Equity ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
68.54%
88.49%
XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core Equity ETF Portfolio показал доход в 10.42% с начала года и 20.92% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.42%9.31%
1 месяц0.89%0.08%
6 месяцев17.87%19.94%
1 год20.92%26.02%
5 лет (среднегодовая)N/A12.62%
10 лет (среднегодовая)N/A10.66%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.41%4.56%3.25%-2.05%
2023-1.48%6.79%3.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XEQT.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XEQT.TO, с текущим значением в 8585
XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XEQT.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XEQT.TO, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XEQT.TO, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XEQT.TO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XEQT.TO, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XEQT.TO, с текущим значением в 9.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.81

Коэффициент Шарпа

iShares Core Equity ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.28
2.88
XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Equity ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.58 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019
ДивидендCA$0.58CA$0.58CA$0.52CA$0.46CA$0.40CA$0.26

Дивидендный доход

1.91%2.09%2.14%1.65%1.68%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Equity ETF Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2019CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Equity ETF Portfolio показал максимальную просадку в 29.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.74%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1599 нояб. 2020 г.186
-19.55%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.3717 дек. 2023 г.488
-5.22%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.213 нояб. 2021 г.40
-4.84%19 апр. 2021 г.1812 мая 2021 г.188 июн. 2021 г.36
-4.12%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core Equity ETF Portfolio составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.72%
3.51%
XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio)
Benchmark (^GSPC)