Сравнение CASH.TO с HYLD.TO
CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.58%/yr vs 23.61%/yr for HYLD.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 2.37%/yr for HYLD.TO.
Доходность
Сравнение доходности CASH.TO и HYLD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью 16.05%.
CASH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLD.TO
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CASH.TO и HYLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.91% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.33% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 16.05% | 22.14% | 25.39% | 19.01% | -18.00% |
Correlation
The correlation between CASH.TO and HYLD.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск
CASH.TO
HYLD.TO
Сравнение CASH.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH.TO | HYLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +22.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.97 | 1.43 | +5.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 112.08 | 3.23 | +108.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 385.49 | 13.98 | +371.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH.TO и HYLD.TO
Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и HYLD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH.TO | HYLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.80% | -31.38% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -12.01% | +11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -21.83% | +21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -8.86% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.77% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH.TO и HYLD.TO
Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.07%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH.TO | HYLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 6.90% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 13.47% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 16.27% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 19.35% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 19.35% | -18.74% |
Сравнение комиссий CASH.TO и HYLD.TO
CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH.TO и HYLD.TO
Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% |
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.20% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CASH.TO and HYLD.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.
CASH.TO is categorized as Money Market, while HYLD.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 2.37% for HYLD.TO.
Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и HYLD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор