PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDIV.TO с QDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HDIV.TO и QDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDIV.TO показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 30.27%.


HDIV.TO

1 день
1.37%
1 месяц
5.14%
С начала года
18.67%
6 месяцев
19.20%
1 год
47.74%
3 года*
28.04%
5 лет*
10 лет*

QDAY.NEO

1 день
3.63%
1 месяц
7.22%
С начала года
30.27%
6 месяцев
31.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIV.TO и QDAY.NEO


Correlation

The correlation between HDIV.TO and QDAY.NEO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Доходность на риск

HDIV.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина

QDAY.NEO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIV.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HDIV.TOQDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.30

HDIV.TO vs. QDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDIV.TO и QDAY.NEO

Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и QDAY.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HDIV.TOQDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.32%

-19.44%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-5.23%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIV.TO и QDAY.NEO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HDIV.TOQDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

24.37%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

24.37%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

24.37%

-8.72%

Сравнение комиссий HDIV.TO и QDAY.NEO

HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIV.TO и QDAY.NEO

Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.91%


ПозицияTTM20252024202320222021
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF
9.14%10.09%11.38%10.41%9.64%3.37%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
14.91%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HDIV.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.

They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.00% for HDIV.TO and 0.85% for QDAY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIV.TO и QDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор