Сравнение HDIV.TO с QDAY.NEO
HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIV.TO charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HDIV.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIV.TO показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 30.27%.
HDIV.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 47.74%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIV.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 18.67% | 20.26% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 30.27% | 14.84% |
Correlation
The correlation between HDIV.TO and QDAY.NEO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIV.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
HDIV.TO
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HDIV.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIV.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIV.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIV.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.32% | -19.44% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -5.23% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIV.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIV.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 24.37% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 24.37% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 24.37% | -8.72% |
Сравнение комиссий HDIV.TO и QDAY.NEO
HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIV.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.14% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.37% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIV.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.00% for HDIV.TO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HDIV.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор