Сравнение BANK.TO с BIGY.TO
BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while BIGY.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Evolve. BANK.TO is passively managed, while BIGY.TO is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for BIGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности BANK.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANK.TO показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у BIGY.TO с доходностью -3.56%.
BANK.TO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 57.93%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGY.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BANK.TO и BIGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 19.17% | 18.31% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -3.56% | 0.64% |
Correlation
The correlation between BANK.TO and BIGY.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANK.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск
BANK.TO
BIGY.TO
Сравнение BANK.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANK.TO | BIGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANK.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.14 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок BANK.TO и BIGY.TO
Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, примерно равная максимальной просадке BIGY.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и BIGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANK.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -27.82% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.50% | +13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -11.31% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BANK.TO и BIGY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANK.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 28.56% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 28.56% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 28.56% | -12.90% |
Сравнение комиссий BANK.TO и BIGY.TO
BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANK.TO и BIGY.TO
Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что меньше доходности BIGY.TO в 28.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 12.82% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 28.11% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BANK.TO and BIGY.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for BANK.TO.
BANK.TO is categorized as Derivative Income, while BIGY.TO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 0.40% for BIGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и BIGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор