PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (H...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

HDIV.TO — это активно управляемый ETF от Hamilton Capital. HDIV.TO запущен 19 июл. 2021 г. и имеет комиссию в 0.00%.

Информация о ETF

CUSIP

407362102

Эмитент

Hamilton Capital

Дата выпуска

19 июл. 2021 г.

Категория

Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HDIV.TO составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HDIV.TO с HYLD.TO HDIV.TO с XDIV.TO HDIV.TO с HMAX.TO HDIV.TO с VFV.TO HDIV.TO с BRK-B HDIV.TO с ZWC.TO HDIV.TO с SCHD HDIV.TO с VDY.TO HDIV.TO с XIU.TO HDIV.TO с JEPQ
Популярные сравнения:
HDIV.TO с HYLD.TO HDIV.TO с XDIV.TO HDIV.TO с HMAX.TO HDIV.TO с VFV.TO HDIV.TO с BRK-B HDIV.TO с ZWC.TO HDIV.TO с SCHD HDIV.TO с VDY.TO HDIV.TO с XIU.TO HDIV.TO с JEPQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) показал доход в 3.67% с начала года и 16.71% за последние 12 месяцев.

HDIV.TO

С начала года

3.67%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

3.08%

1 год

16.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDIV.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.20%-0.39%-0.97%-3.05%4.03%3.67%
2024-0.51%2.63%5.74%-2.32%3.49%-0.18%6.09%0.25%2.95%1.32%5.19%-3.14%23.15%
20237.07%-5.08%1.85%4.34%-4.87%2.87%3.42%-2.83%-3.78%-1.84%9.37%3.83%13.91%
20221.26%1.70%5.11%-6.58%2.65%-11.04%3.36%-3.22%-5.56%9.62%7.96%-5.59%-2.53%
20214.50%1.24%-2.64%5.83%-2.03%5.52%12.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HDIV.TO составляет 81, что ставит его в топ 19% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HDIV.TO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
ДивидендCA$2.06CA$1.98CA$1.65CA$1.49CA$0.59

Дивидендный доход

11.87%11.38%10.41%9.64%3.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.00CA$0.69
2024CA$0.14CA$0.15CA$0.15CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$1.98
2023CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$0.14CA$1.65
2022CA$0.12CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.49
2021CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF показал максимальную просадку в 22.33%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.

Текущая просадка Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.33%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.31322 дек. 2023 г.422
-14.58%31 янв. 2025 г.478 апр. 2025 г.———
-7.65%1 авг. 2024 г.47 авг. 2024 г.1730 авг. 2024 г.21
-6.72%17 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1829 дек. 2021 г.29
-5.21%12 дек. 2024 г.619 дек. 2024 г.2223 янв. 2025 г.28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...