Сравнение MSTE.TO с QQCL.TO
MSTE.TO (Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MSTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, MSTE.TO returned -70.31% vs 46.66% for QQCL.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSTE.TO charges 1.89%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и QQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 22.28%.
MSTE.TO
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -29.72%
- С начала года
- -17.42%
- 6 месяцев
- -23.30%
- 1 год
- -70.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCL.TO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и QQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | -17.42% | -50.82% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 22.28% | 16.08% |
Correlation
The correlation between MSTE.TO and QQCL.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов MSTE.TO и QQCL.TO
Секторы
MSTE.TO
QQCL.TO
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MSTE.TO
QQCL.TO
Сырьевые материалы
MSTE.TO
-
QQCL.TO
Коммуникационные услуги
MSTE.TO
-
QQCL.TO
Потребительский циклический сектор
MSTE.TO
-
QQCL.TO
Потребительский защитный сектор
MSTE.TO
-
QQCL.TO
Энергетика
MSTE.TO
-
QQCL.TO
Финансовые услуги
MSTE.TO
-
QQCL.TO
Здравоохранение
MSTE.TO
-
QQCL.TO
Промышленность
MSTE.TO
-
QQCL.TO
Недвижимость
MSTE.TO
-
QQCL.TO
Коммунальные услуги
MSTE.TO
-
QQCL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
QQCL.TO
Сравнение MSTE.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTE.TO | QQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.50 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.38 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 16.03 | -17.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и QQCL.TO
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и QQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTE.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -25.63% | -54.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.35% | -10.70% | -69.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.34% | 0.00% | -75.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -3.31% | -37.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.50% | 2.92% | +52.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и QQCL.TO
Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 26.58% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.58% | 8.07% | +18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.36% | 14.34% | +50.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.69% | 17.18% | +61.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.92% | 20.69% | +64.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.92% | 20.69% | +64.23% |
Сравнение комиссий MSTE.TO и QQCL.TO
MSTE.TO берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QQCL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и QQCL.TO
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 144.37%, что больше доходности QQCL.TO в 13.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTE.TO Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | 144.37% | 121.40% | 0.00% | 0.00% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.00% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
MSTE.TO and QQCL.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCL.TO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCL.TO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.89% for MSTE.TO.
MSTE.TO is categorized as Derivative Income, while QQCL.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 1.89% for MSTE.TO and 0.85% for QQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для MSTE.TO и QQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор